株の 出来高 をX軸、 終値 をY軸にとってプロットした図を 逆ウォッチ曲線 と言います。名前からは海外で作られた株価チャート分析手法のように見えますが、実は日本で開発されたもののようです（吉見, 2006）1。
逆ウォッチ曲線については、ネット上に良い紹介記事がたくさんあります（例えば日興イージートレード, auカブコム証券 第17回 逆ウォッチ曲線, 大和証券 逆ウォッチ曲線 など）。またgnuplotで逆ウォッチ曲線を描くことに関しては こちらなどに記事があります。
ここでは 細かい説明は省略して gnuplot で図1 のような逆ウォッチ曲線を描く方法の 骨子 だけを紹介します。
図1: 逆ウォッチ曲線の例図
図1では 期間 が100日間になっていますが、起動時に任意の日数を指定できます。 銘柄名 は起動時に銘柄一覧から選択します。図のタイトル＝「逆ウォッチ」の左側に銘柄名が印字されますが例図では消してあります。
赤丸 がスタート点、青丸が終点です。
スクリプトの概要
以下、順を追って説明します。
データファイルを作ります
逆ウォッチ曲線を描きたい会社の株価と出来高のデータを用意します。次のような感じです（図1 とは関係ありません）。
(日付) （出来高）（株価）
: : :
2022-01-18 2007200 2537.0
2022-01-19 2514600 2493.0
2022-01-20 2612300 2525.0
2022-01-21 2011100 2540.5
日付(d ate), 出来高(v olume), 株価(p rice) の３列で構成されているので dvp データと呼びます。
移動平均を計算します
上のdvpデータ( ./tmp-dvp.dat )から awk を使って窓サイズ 25日 で移動平均を求め、別ファイル（ ./tmp-out.dat ）に格納します。
# 移動平均計算パート
input_file=./tmp-dvp.dat
window_size=25
i=${window_size}
#
cp /dev/null ./tmp-out.dat
wc_l=$( cat ${input_file} | wc -l )
#
while [ $i -lt $(( $wc_l )) ]
do
head -n $i ${input_file} | tail -n ${window_size} > ./tmp.dat
awk '{a+=$2}{b+=$3} END{print $1, a/NR,b/NR;}' tmp.dat >> ./tmp-out.dat
i=$(( $i + 1 ))
done
このコードはこちらを参考にさせていただきました。
gnuplot用の変数をbashスクリプト内で設定します
gnuplotに引き渡す変数やファイル名などをbashスクリプト内で準備します。
cp ./tmp-out.dat ${wrk_dir}/data-to-plot.dat
data_to_plot=${wrk_dir}/data-to-plot.dat
#
from_date=$(date -d "${days} days ago" '+%Y/%m/%d')
latest=$(tail -1 ${wrk_dir}/revcd-${stock}-dvp.csv | awk '{print $1}')
to_date=$(date -d ${latest} '+%Y/%m/%d')
#
mytitle=${stock_name}" 逆ウオッチ曲線"
gnuplotをコールするパート
bashスクリプト内でgnuplotを呼び出すパートです。
# gnuplotのコール
gnuplot -e \
"fig_title='$mytitle';\
days='$days';\
start_date='$from_date';\
end_date='${to_date}'"\
~/bin/counter-clock-curve.plt
gnuplotスクリプト本体
counter-clock-curve.plt の中身です。変数の書き方がgnuplotスクリプト内とbashスクリプト内でちょっと異なっていますので注意してください。
gnuplotの 配列 を使って描出します。出来高は数百万株になることがありますので、 1000で割った値にしてY軸のlabelに x1000の注記をいれました。
data_to_plot='./data-to-plot.dat'
#
stats data_to_plot using 2:3 nooutput
xmax = ( STATS_max_x/1000 * 1.05 )
xmin = ( STATS_min_x/1000 * 0.95 )
ymax = ( STATS_max_y * 1.05 )
ymin = ( STATS_min_y * 0.95 )
# タイトル
set title fig_title."（".days."日間)" font "Arial, 14"
# ターミナル設定
set terminal pdfcairo transparent enhanced font "Arial, 12"
# スタイル設定
set style fill transparent solid border
set boxwidth 0.6 relative
# 数値表現の設定
set decimal locale
set format x "%'5.0f"
set format y "%'5.0f"
set xlabel "出来高（x1,000）" font "Arial, 12"
set ylabel "終値（円）" font "Arial, 12"
#
N = STATS_records
array X[N]
array Y[N]
stats data_to_plot using (X[$0+1] = $2, Y[$0+1] = $3, 0) nooutput
set xrange[xmin:xmax]
set yrange[ymin:ymax]
set colorsequence default
#
set output "./tmp-out.pdf"
#
plot Y using (X[$1]/1000):(Y[$1]) w lp pt 7 ps 0.25 notitle ,\
'' using (X[1]/1000):(Y[1]) w lp pt 7 ps 0.6 lt rgbcolor 'red' title start_date,\
'' using (X[N]/1000):(Y[N]) w lp pt 7 ps 0.6 lt rgbcolor 'blue' title end_date
set output
pause -1
このコードはこちらを参考にしました。
まとめ
コードの要点となる部分だけを抜き出して紹介しました。これ以外にも、ウエブサイトからデータを取得するパートやUI（ユーザーインターフェイス）のパート、それから他の株価のデータ処理スクリプト類との帳合をとるパートなどがありますが、煩瑣になるので省略しました。あしからず・・・。
なお逆ウォッチ曲線の考え方や利用方法はよく分かるのですが、これを使って売買判断をした場合のパフォーマンスがどうなるか、シミュレーションでも良いから調べた結果があればそれを知りたいと思っています。
一般の科学分野、とくに基礎科学の分野ではすべての情報は公開されることが原則です。けれども株や投資などお金に関わる知見や技術は、たいがいの情報は非公開です。まぁ公開すると、投資に関わるいろいろな業種が成り立たないわけですから仕方ないとは思いますが・・・。
Footnotes:
-
「逆ウォッチ曲線」のただしい英語名を調べようとググってみました。しかし英語の記事では、それらしい単語がほとんど出てきません。日本語の記事では anti watch curve, counter colock curve, contrary watch curve などと書かれていますが、どれが定訳かわかりませんでした。上で引用した吉見氏は counter clock curve を採用されていました。ようするに「反時計回り曲線」ということなんですね。 ↩︎